Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. XNA Game Studio obsługuje co najmniej 4 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera XNA Game Studio to pliki .XUR. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w XNA Game Studio. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez XNA Game Studio.
XNA Game Studio może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem XNA Game Studio plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez XNA Game Studio.