Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. XNA Game Studio Express obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera XNA Game Studio Express to pliki .CCGAME. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w XNA Game Studio Express. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez XNA Game Studio Express.
XNA Game Studio Express może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem XNA Game Studio Express plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez XNA Game Studio Express.